【摘 要】
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银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银
【机 构】
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中央财经大学管理科学与工程学院,中国科学院大学经济与管理学院,中国科学院数学与系统科学研究院,中国石油大学（北京）商学院
【基金项目】
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本文为国家自然科学基金面上项目《新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警》（项目编号：71273257）、国家自然科学基金重点项目《大数据环境下金融风险传导与防范研究》（项目编号：71532013）的阶段性研究成果.
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银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014年的数据进行测算,发现中国银行业系统性风险在1996-2001年间较高,随后呈现下降趋势,2008年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上,运用VAR模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验,发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要,而在外部风险来源中,房地产价格风险是较为显著的影响因素。
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