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给出了对于任意概率密度函数产生随机数的一种方法,同时对随机数进行均匀性及独立性检验,将产生的随机数用于计算高维数值积分的蒙特卡罗平均值方法,得到了一种计算高维数值积分的改进平均值方法,并进行复化。最后,给出了几个数值算例以验证方法的有效性。
高维数值积分的蒙特卡罗方法
【摘 要】
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给出了对于任意概率密度函数产生随机数的一种方法,同时对随机数进行均匀性及独立性检验,将产生的随机数用于计算高维数值积分的蒙特卡罗平均值方法,得到了一种计算高维数值
【机 构】
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南昌航空大学数学与信息科学学院
【出 处】
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南昌航空大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年02期
【基金项目】
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江西省教育厅2008年度科技项目“Hamilton-Jacobi方程的高精度数值方法研究”(GJJ08224);南昌航空大学博士启动基金“流体力学高精度高效差分格式及算法研究”(EA200607031)
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