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中国股票市场的二因素模型
中国股票市场的二因素模型
来源 :当代经济科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dingmx2008
【摘 要】
:
参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价
【作 者】
:
黄兴旺
胡四修
郭军
【机 构】
:
陕西省渭南临渭区人民政府,湖北大学数学与计算机科学学院,西安交通大学管理学院 714000rrrrrrrrrn,430062rrrrrrrrrn,710049
【出 处】
:
当代经济科学
【发表日期】
:
2002年05期
【关键词】
:
资本资产定价模型
β系数
规模
账面价值与市场价值比率
Fama-French模型
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参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。
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