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期刊论文
我国资本市场混沌特性研究
我国资本市场混沌特性研究
来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:runqiusheng
【摘 要】
:
提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定系统的混沌特性.给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法;提出了一种计算Lyapunov指数
【作 者】
:
韩文秀
郁俊莉
王其文
【机 构】
:
天津大学管理学院,天津,300072北京大学光华管理学院,北京,100871;
【出 处】
:
系统工程理论与实践
【发表日期】
:
2002年10期
【关键词】
:
相空间重构
Lyapunov指数
伪邻点法
自相关函数法
混沌
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提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定系统的混沌特性.给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法;提出了一种计算Lyapunov指数的实用方法;最后,以上证综合指数收益率时间序列为例进行了我国资本市场混沌特性判定研究.
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