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研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了价值函数和最优投资策略。
随机波动率模型的最优投资问题
【摘 要】
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研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程，证明了最优投资组合解的存在性，给出了价值函数和最优投资策略。
【机 构】
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安阳师范学院数学系,河南师范大学数学与信息科学学院,南京财经大学金融学院保险系
【出 处】
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安阳师范学院学报
【发表日期】
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2006年5期
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