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期刊论文
随机波动率模型的最优投资问题
随机波动率模型的最优投资问题
来源 :安阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hurusato09
【摘 要】
:
研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
【作 者】
:
牛保青
刘利敏
闫海峰
【机 构】
:
安阳师范学院数学系,河南师范大学数学与信息科学学院,南京财经大学金融学院保险系
【出 处】
:
安阳师范学院学报
【发表日期】
:
2006年5期
【关键词】
:
最优投资问题
HJB方程
最优投资策略
the optimal investment problem HJB equationthe optimal strat
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研究了随机波动率模型的最优投资问题。通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略。
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