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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(5):Black-Scholes的世界
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(5):Black-Scholes的世界
来源 :南京信息工程大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:JavaProDev
【摘 要】
:
主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.
【作 者】
:
毛学荣
李晓月
【机 构】
:
斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
:
南京信息工程大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2015年05期
【关键词】
:
Black-Scholes偏微分方程
Black-Scholes公式
Monte Carlo模拟
Euler-Maruyama方法
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主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.
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