【摘 要】
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根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA-GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合
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根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA-GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况.应用交叉验证法对预测效果进行比较,得出误差分布为t分布的ARMA-GARCH模型预测效果最优.同时,在模型比较中,基于同一误差分布的ARMA-GARCH模型的拟合和预测效果都明显优于GARCH模型,表明其更适于国债收益率序列的分析研究.
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