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本文使用HP滤波方法对我国主要宏观经济指标进行趋势化处理，得到1978～2008年间产出、消费、投资、政府支出、实际工资、净出口各变量序列中的周期性成分，发现政府支出和实际工资表现出了强的逆周期性，产出波动的标准差大干投资，而产出的剧烈波动的来源可能是净出口波动；在此基础上本文构建了一个DSGE模型检验，并采用校准的方法进行参数估计，通过产出序列中分离出的索洛残差作为经济中波动的来源，借助Matlab生成模型虚拟经济中对残差序列的反应。将结果与我国实际变量的周期性特征对比，发现模型较好的拟合了变量波动的持