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文章采用四个市场指数建立以来至2010年12月30日止,运用传统的最小二乘法和改进的自回归条件异方差模型（GARCH）,从A股市场指数的波动性入手,研究四个市场收益率的特征,对指数序列的分布、序列的平稳性和异方差进行检验,从而对A股市场指数的波动有更深刻的认识和把握。
基于GARCH模型的股市收益与股指波动的实证研究
【摘 要】
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文章采用四个市场指数建立以来至2010年12月30日止,运用传统的最小二乘法和改进的自回归条件异方差模型（GARCH）,从A股市场指数的波动性入手,研究四个市场收益率的特征,对指数序
【机 构】
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江西理工大学
【出 处】
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会计之友
【发表日期】
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2011年20期
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