扩展Kalman滤波的理论研究及数值试验

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【摘要】

：

首先阐述了EKF(Extended Kalman Filter)的算法,然后对具有混沌和高度非线性的Lorenz(1960)系统进行了数值试验,并利用Monte Carlo方法对计算的协方差阵演变进行了检验.发现

【作者】

：

吴祝慧

【机构】

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金陵科技学院

【出处】

：

金陵科技学院学报

【发表日期】

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2005年3期

【关键词】

：

扩展Kalman滤波 MONTE CARLO方法协方差阵 extended Kalman filter Monte Carlo method covari

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首先阐述了EKF(Extended Kalman Filter)的算法,然后对具有混沌和高度非线性的Lorenz(1960)系统进行了数值试验,并利用Monte Carlo方法对计算的协方差阵演变进行了检验.发现在一定的初始误差下,EKF方法对于非线性系统可以较好地计算系统方差协方差阵的演变,并且对系统状态进行有效的估计.

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