股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法

来源 :云南民族大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lewy540
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讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
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