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研究了由Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ等创立的随机微分效用理论。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性，对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论。
非—Lipschitz条件下随机微分效用
【摘 要】
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研究了由Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ等创立的随机微分效用理论。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性，并对消费的单调性，对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨
【机 构】
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华中理工大学数学系
【出 处】
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华中理工大学学报
【发表日期】
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1999年11期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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