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根据目标规划的思想，针对Warkowitz的二次规划模型和Sharpe的线性规划模型提出一个计算最优证券组合的模型，该模型不仅减少了计算时的复杂运算，而且其结果是仅有的一种最符合要求的证券组合，给基金管理人员在决策时更为方便的选择。还给出了用这一模型对上海A股的计算分析。
共同基金证券组合模型的一种修正
【摘 要】
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根据目标规划的思想，针对Warkowitz的二次规划模型和Sharpe的线性规划模型提出一个计算最优证券组合的模型，该模型不仅减少了计算时的复杂运算，而且其结果是仅有的一种最符合要
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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1998年3期
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