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由于忽视市场竞争对实物期权价值影响和对价格随机过程的不合理假设，无法合理评估项目价值。竞争对手的行动会影响实物期权的价值，标的资产价格实际上也不服从几何布朗运动。本文通过引入价格带的方法，探讨在完全独占和竞争性的情况下实物期权的价值变化情况，指出上述问题的存在会造成项目价值的高估和错误的决策。
价格波动、市场竞争与实物期权价值评估
【摘 要】
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由于忽视市场竞争对实物期权价值影响和对价格随机过程的不合理假设，无法合理评估项目价值。竞争对手的行动会影响实物期权的价值，标的资产价格实际上也不服从几何布朗运动。本
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2006年3期
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