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研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.
非线性Black-Scholes模型下利差期权定价
【摘 要】
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研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近
【机 构】
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西安建筑科技大学华清学院,西安建筑科技大学理学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年7期
【基金项目】
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贵州省科技厅科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076号);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168号)
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