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VaR度量了投资者在一定时间内一定置信水平下所愿意接受的最大损失.计算VaR的方法主要有三种:历史模拟法,方差-协方差法,蒙特卡洛模拟法.本文主要对历史模拟法的三种不同方法进行比较研究,结果显示加权历史模拟法和过滤历史模拟法更加精确.
计算VaR的三种历史模拟法的实证对比研究
【摘 要】
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VaR度量了投资者在一定时间内一定置信水平下所愿意接受的最大损失.计算VaR的方法主要有三种:历史模拟法,方差-协方差法,蒙特卡洛模拟法.本文主要对历史模拟法的三种不同方法
【机 构】
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天津财经大学 天津 300222
【出 处】
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福建质量管理
【发表日期】
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2019年18期
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