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一类带扰动和附索赔风险模型的破产概率
一类带扰动和附索赔风险模型的破产概率
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongkelong
【摘 要】
:
本文研究带扰动和附索赔的风险模型.利用鞅方法,得到了破产概率的指数上界及精确表达式,推广了不带扰动的风险模型相应的结论.
【作 者】
:
袁海丽
胡亦钧
【机 构】
:
武汉大学数学与统计学院
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2007年4期
【关键词】
:
鞅
扰动
调节系数
破产时
破产概率
martingale
perturbed
ruin time
adjustment coefficient
rui
【基金项目】
:
国家教育部基金资助项目(NCET-04-0667).
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本文研究带扰动和附索赔的风险模型.利用鞅方法,得到了破产概率的指数上界及精确表达式,推广了不带扰动的风险模型相应的结论.
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