基于BMM模型对上证股市的研究

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【摘要】

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本文利用BMM模型对2004年至2013年期间上证股市风险进行估计,采用GEV分布中构建VaR模型,组建极值数据组,利用极大似然估计法对参数进行估计,从而得到不同置信水平下的损失值V

【作者】

：

林叮云樊重俊王琳徐晨

【机构】

：

上海理工大学管理学院

【出处】

：

经济视野

【发表日期】

：

2014年10期

【关键词】

：

BMM模型 GEV分布 VAR

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本文利用BMM模型对2004年至2013年期间上证股市风险进行估计,采用GEV分布中构建VaR模型,组建极值数据组,利用极大似然估计法对参数进行估计,从而得到不同置信水平下的损失值VaR.本文采用基于BMM 法的VaR 模型估计上证股市收益率.的取值确定了尾部的厚度,本文计算出的值较大,表明上证股市收益率存在厚尾现象.

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