我国股市EGARCH效应实证研究

来源 :当代经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:glittering789
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本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布,同时比较结果表明E-GARCH-M-t在描述我国股市特性方面优于其他模型。
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