【摘 要】
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定价风险是财产保险公司承保风险的重要组成部分,对定价风险进行度量并设定资本要求是偿付能力监管制度体系建设的核心工作之一。本文将59家财险公司分成四类,运用2002~2011
【基金项目】
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国家自然科学青年基金项目(71103117);上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2012-379)资助
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定价风险是财产保险公司承保风险的重要组成部分,对定价风险进行度量并设定资本要求是偿付能力监管制度体系建设的核心工作之一。本文将59家财险公司分成四类,运用2002~2011年的数据,度量了不同险种的定价风险,并采用Copula方法对分险种定价风险进行聚合,得到总的资本要求。我们使用分层递减的方法来为我国财险行业设置资本要求,建议将保费分为[0,15亿)、[15亿,100亿)、[100亿以上]三个区间,分别对应的资本要求为39%、32%、16%。
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