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市场风险是商业银行生存和发展所面临的必然问题。解决问题的关键是如何合理准确地度量和管理市场风险。本文结合我国金融市场的具体情况，在运用调整的Var方法和压力测试的基础上融入CAPM的思想，对我国商业银行经营中的市场风险提出了自己的度量公式。
我国上市商业银行市场风险测度新视角——基于CAPM的启示
【摘 要】
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市场风险是商业银行生存和发展所面临的必然问题。解决问题的关键是如何合理准确地度量和管理市场风险。本文结合我国金融市场的具体情况，在运用调整的Var方法和压力测试的基
【机 构】
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西南财经大学金融学院
【出 处】
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西南金融
【发表日期】
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2011年4期
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