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本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。
上海股市时变贝塔系数的估计
【摘 要】
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本文应用Engle最近提出的一种多元D CC-GAR CH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式。
【机 构】
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华中科技大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年22期
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