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将双指数跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度Q下,给出回望看跌期权的定价公式,然后对回望看跌期权价格做拉普拉斯变换,并利用欧拉反演算法和蒙特卡罗模拟法得到了回望看跌期权价格的数值结果。数值结果表明,欧拉反演算法得到的数值结果均在用蒙特卡罗模拟法得到的数值结果的置信水平为95%的置信区间内。回望看涨期权的价格可类似得到。