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探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.
R/S分析的理论基础:分数布朗运动
【摘 要】
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探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的
【机 构】
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武汉大学,中国人民大学
【出 处】
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武汉大学学报(理学版)
【发表日期】
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2004年05期
【基金项目】
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国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009);国家自然科学基金资助项目(70373018;70403020)
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