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讨论了SR—SARV模型的时间聚合性和同期聚合性，比较了波动模型之间的关系，指出了SR-SARV模型研究的意义，并给出其参数估计方法，对上证指数进行了实证研究。
金融波动的平方根随机自回归波动模型
【摘 要】
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讨论了SR—SARV模型的时间聚合性和同期聚合性，比较了波动模型之间的关系，指出了SR-SARV模型研究的意义，并给出其参数估计方法，对上证指数进行了实证研究。
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70171001)
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