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随着利率市场化不断推进,市场上的利率风险日益增强。而国债期货作为管理利率风险的重要工具,一直深受各类投资者的喜爱。本文通过引入相关变量构建VAR模型,研究一年期上海同业拆借利率波动对两年期国债期货价格的影响,得出一年期利率波动对两年期国债价格的影响在统计意义上是不显著的。
利率波动对国债期货价格的影响——基于VAR模型的实证分析
【摘 要】
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随着利率市场化不断推进,市场上的利率风险日益增强。而国债期货作为管理利率风险的重要工具,一直深受各类投资者的喜爱。本文通过引入相关变量构建VAR模型,研究一年期上海同
【机 构】
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南京审计大学
【出 处】
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全国流通经济
【发表日期】
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2020年31期
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