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本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .
中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析
【摘 要】
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本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析
【机 构】
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中科院数学与系统科学研究院; 中科院数学与系统科学研究院 北京100080; 北京100080; 北京100080;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2003年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助 (199710 93)
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