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复合二项模型下盈余到达一给定水平的时间分析
复合二项模型下盈余到达一给定水平的时间分析
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kasuo11111111
【摘 要】
:
利用鞅论的方法得到了复合二项模型中盈余过程首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,另外,也讨论了其它一些相关量的概率特征.
【作 者】
:
高明美
赵明清
徐瑞萍
【机 构】
:
青岛大学数学科学学院,山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
风险模型
鞅
盈余
理赔次数
【基金项目】
:
国家自然科学基金;
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利用鞅论的方法得到了复合二项模型中盈余过程首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,另外,也讨论了其它一些相关量的概率特征.
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