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本文给出了广义分数Poisson过程WjH(t)的定义及基本性质,并提出了W(j)H(t)可能在金融中的应用.WjH(t)是宽意义下的自相似过程;对j=3,4,5,WjH(t)是增量平稳过程;WjH(t)的分布具有尖峰、胖尾特征,并且具有长期依赖性.
广义分数Poisson过程
【摘 要】
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本文给出了广义分数Poisson过程WjH(t)的定义及基本性质,并提出了W(j)H(t)可能在金融中的应用.WjH(t)是宽意义下的自相似过程;对j=3,4,5,WjH(t)是增量平稳过程;WjH(t)的分布
【机 构】
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武汉大学数学与统计学院,武汉大学数学与统计学院,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划(973计划)
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