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期刊论文
溢额再保险定价模型
溢额再保险定价模型
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangmx198808
【摘 要】
:
再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分
【作 者】
:
谭朵朵
田伟
罗洪奔
【机 构】
:
湖南大学统计学系,广西大学商学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
溢额再保险
风险中性定价
GIRSANOV定理
定价模型
保险
随机微分方程
定价方法
随机过程
概率统计
概率分布
Surplus reinsurance
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再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式.
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