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带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布
带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布
来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bingdaogege
【摘 要】
:
本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程.最后,讨论了当索赔时间间距为Erlang(2)分
【作 者】
:
江五元
【机 构】
:
湖南理工学院数学学院
【出 处】
:
应用数学学报
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
phase-type分布
干扰风险过程
破产前最大盈余
破产后盈余分布
积分-微分方程
【基金项目】
:
湖南省教育厅资助项目;
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本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程.最后,讨论了当索赔时间间距为Erlang(2)分布且索赔量满足指数分布时的特殊情形.
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