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文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,而恒生指数存在明显的波动不对称性,利空消息的作用大于利好消息的作用;最后从内地和香港股票市场制度的不同来解释实证结果的差异。
上证指数和香港恒生指数波动不对称性的实证比较
【摘 要】
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文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,而恒生指数存在明显的波动不对称性,利空消
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院,河南科技大学数学与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年23期
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