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期望损失值是一种评估市场风险的新测度.该文首先举例说明了期望损失值具有相容性,而目前最常用的在险价值方法则不具有相容性.然后推导出了用历史模拟法、正态分布法和GARCH模型法计算期望损失值的具体公式.最后给出了一个用期望损失值方法优化投资组合的实际算例.
评估风险的期望损失计算及应用研究
【摘 要】
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期望损失值是一种评估市场风险的新测度.该文首先举例说明了期望损失值具有相容性,而目前最常用的在险价值方法则不具有相容性.然后推导出了用历史模拟法、正态分布法和GARCH
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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上海大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年01期
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