【摘 要】
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长期以来,与人民币汇率相关的问题一直是经济金融领域讨论的热点。近几年发布的复旦人民币汇率指数综合反映了人民币汇率对中国对外贸易竞争力的影响,已受到经济学界的广泛关
【基金项目】
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教育部人文社科规划基金：金融系统复杂性的表征、成因及演化研究（12YJAZH020）,南京财经大学现代服务业协同创新中心资助项目（ZWFXT14001）,南京财经大学研究生创新课题
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长期以来,与人民币汇率相关的问题一直是经济金融领域讨论的热点。近几年发布的复旦人民币汇率指数综合反映了人民币汇率对中国对外贸易竞争力的影响,已受到经济学界的广泛关注。本文首次运用MF-DFA方法,研究复旦人民币汇率指数收益率序列的波动特征,同时应用VaR模型测度其风险大小。结果表明,复旦人民币汇率指数收益率序列具有多重分形特征,且实际有效汇率的多重分形强度略高于名义有效汇率的多重分形强度。VaR模型适用于对其风险进行度量,且发现,在不同的置信水平下,所得的VaR值不同,置信水平越高,所测的市场风险值越大。
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