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本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先，介绍了双指数跳扩散模型与交换期权；其次，通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换；最后借助Hh函数的性质给出了双指数跳扩散模型下的交换期权定价公式。
双指数跳扩散模型下的交换期权定价
【摘 要】
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本文研究了标的资产服从双指数跳扩散的交换期权定价。首先，介绍了双指数跳扩散模型与交换期权；其次，通过Girsanov定理对交换期权定价公式进行了测度变换；最后借助Hh函数的性质给
【机 构】
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北京理工大学
【出 处】
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环球市场
【发表日期】
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2016年29期
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