【摘 要】
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针对传统估计方法的不足,结合后验分布理论,构造合理的先验分布,应用贝叶斯原理,推断出T分布下AR-GARCH模型的后验密度函数,并应用马尔科夫蒙特卡罗方法（MCMC）对参数贝叶斯估计
【机 构】
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南京工程学院数理部,河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室
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针对传统估计方法的不足,结合后验分布理论,构造合理的先验分布,应用贝叶斯原理,推断出T分布下AR-GARCH模型的后验密度函数,并应用马尔科夫蒙特卡罗方法（MCMC）对参数贝叶斯估计,且进行实证研究.结果表明：无论方差方程系数参数先验分布服从什么分布（均匀分布﹑正态分布﹑伽玛分布）,其后验分布总是伽玛分布,且先验分布与后验分布共轭时,贝叶斯估计与极大似然估计最接近,但方差信息准则最大;先验分布为均匀分布时,方差信息准则最小.正态分布下AR-GARCH模型的结论与T分布下的结论一致.
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