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基于ARCH系列模型,对我国股票市场和可转债市场收益率的波动特征进行实证分析,得出这两个市场收益率具备一些相同的特征如高峰粗尾、波动聚集等,但是可转债市场却没有股票市场上常见的杠杆效应.
基于ARCH模型的股票和可转债市场收益率波动特征比较
【摘 要】
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基于ARCH系列模型,对我国股票市场和可转债市场收益率的波动特征进行实证分析,得出这两个市场收益率具备一些相同的特征如高峰粗尾、波动聚集等,但是可转债市场却没有股票市
【机 构】
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辽宁科技大学经济与法律学院金融系,上海建筑设计研究院有限公司,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2008年13期
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