【摘 要】
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中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值。文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,海通期货研究所
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中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值。文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系数法对风险最小化的套期保值比率进行了论证,并结合案例进行了模拟计算。文章根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
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