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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验

来源 :重庆工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yh820927

【摘 要】

：

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH—S—GED误差项的ADF单位根检验，分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响．结果表明对于数据生成为AR（1）-

【作 者】

：

王淑良 

【机 构】

：

西南大学

【出 处】

：

重庆工学院学报

【发表日期】

：

2007年1期

【关键词】

：

单位根过程 EGARCH—SGED误差 ADF单位根检验 ADF unit root process  TARCH-SGED error  ADF unit r 

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目（70371061）,重庆市自然科学基金资助项目（CSTC,2005BB8098）.

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在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH—S—GED误差项的ADF单位根检验，分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响．结果表明对于数据生成为AR（1）-TARCH（1，1）-SGED的时间序列，在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zρ统计量，而对乙统计量则应该慎用．

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