上海证券市场动态量价关系实证分析——基于股票资金流强度

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【摘要】

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以我国上海股市中股票资金流强度及日收益率为研究对象,在Var模型的基础上,利用Granger因果检验、脉冲响应和方差分解对股票资金流强度与收益率进行实证分析,得出了股票资金

【作者】

：

闫靓李俊林董安强

【机构】

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太原科技大学应用科学学院

【出处】

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科技和产业

【发表日期】

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2015年03期

【关键词】

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股票资金流强度 Granger因果检验脉冲响应方差分解

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以我国上海股市中股票资金流强度及日收益率为研究对象,在Var模型的基础上,利用Granger因果检验、脉冲响应和方差分解对股票资金流强度与收益率进行实证分析,得出了股票资金流强度不线性Granger引导收益率,但收益率线性Granger引导股票资金流强度的结论。而股票资金流强度与收益率绝对值有双向的线性Granger引导关系.

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