正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断

来源 :南京理工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：minggangju

【摘要】

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该文研究了如何利用Bayes方法来建立正态线性计量经济模型:Y=Xβ+U,U～N(0,σ2In),分别讨论了在二次损失函数下σ2已知时,β的Bayes估计和σ2未知时(β,σ)的Bayes估计.与β或(

【作者】

：

周亮韩玉启朱慧明

【机构】

：

南京理工大学经济管理学院

【出处】

：

南京理工大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2002年2期

【关键词】

：

模糊先验共轭分布后验分布 Bayes估计

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该文研究了如何利用Bayes方法来建立正态线性计量经济模型:Y=Xβ+U,U～N(0,σ2In),分别讨论了在二次损失函数下σ2已知时,β的Bayes估计和σ2未知时(β,σ)的Bayes估计.与β或(β,σ)的经典统计估计相比较,由于Bayes方法融合了样本信息和参数的先验信息,其Bayes估计的精度更高.

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