三重马氏平稳过程的预测问题

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【摘要】

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假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程.若这个随机过程被有界Borel可测函数f()变换,则得到新的随机过程f(X(t)),记为Y(t),即Y(t)=f(X(t)).本文中对于较简单的

【作者】

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谢彦红李扬李寿山

【机构】

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沈阳化工学院

【出处】

：

沈阳化工学院学报

【发表日期】

：

2002年3期

【关键词】

：

三重马氏平稳过程预测布郎运动过程线性算子最佳非线性预测量 Brownian motion processtriple Markov stationary

【基金项目】

：

沈阳化工学院校科研和教改项目

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假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener积分所定义的随机过程.若这个随机过程被有界Borel可测函数f()变换,则得到新的随机过程f(X(t)),记为Y(t),即Y(t)=f(X(t)).本文中对于较简单的Borel函数f(*),讨论随机过程Y(t)=f(X(t))的最佳非线性预测量及相应的均方误差等问题.

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