【摘 要】
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按国际标行业分类标准(GICS),选择医药板块作为样本,通过平稳性检验,自相关性,偏自相关性检验,ARCH效应检验和模型信息准则,最后采用ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)模型,对板块的波动
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按国际标行业分类标准(GICS),选择医药板块作为样本,通过平稳性检验,自相关性,偏自相关性检验,ARCH效应检验和模型信息准则,最后采用ARMA(1,1)-EGARCH(1,1)模型,对板块的波动性进行实证分析,结果表明:当有外部冲击时,医药板块的波动性会持续比较长,杠杆效应不显著,利好的消息引起的波动比利空的大,投资者要理性选择,谨防过度投机行为。
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