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亚式期权定价中的鞅方法
亚式期权定价中的鞅方法
来源 :合肥工业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong554
【摘 要】
:
在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,
【作 者】
:
杜雪樵
唐玲
【机 构】
:
合肥工业大学理学院
【出 处】
:
合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
测度变换
鞅
随机微分方程
亚式期权
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在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,导出几何平均亚式期权定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式
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