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考虑了自回归系数满足ρn>1,ρn→1且n(ρn-1)→∞的一阶自回归模型,建立了自回归系数的最小二乘估计量ρLS的渐近行为。结果显示ρLS-ρn具有收敛速度ρn^n(ρn^2-1)-1,且具有Cauchy分布。
适度爆炸自回归模型中最小二乘估计的渐近性
【摘 要】
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考虑了自回归系数满足ρn>1,ρn→1且n(ρn-1)→∞的一阶自回归模型,建立了自回归系数的最小二乘估计量ρLS的渐近行为。结果显示ρLS-ρn具有收敛速度ρn^n(ρn^2-1)-1,且具
【机 构】
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安徽大学经济学院,安徽大学创新发展战略研究院
【出 处】
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合肥学院学报(综合版)
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11701005);安徽省自然科学基金(1608085QA02);安徽大学大学生科研训练计划项目(KYXL2016091)资助
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