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金融实务界正在使用和理论界最近提出的各种金融风险度量方法(包括标准差、VaR、Tail-VaR、ES和基于各种转换函数的风险度量方法)应该满足一致性要求;而满足一致性要求的风险度量方法并非是最优的风险度量方法.
论金融风险度量方法的一致性要求
【摘 要】
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金融实务界正在使用和理论界最近提出的各种金融风险度量方法(包括标准差、VaR、Tail-VaR、ES和基于各种转换函数的风险度量方法)应该满足一致性要求;而满足一致性要求的风险
【机 构】
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天津财经大学金融系
【出 处】
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现代财经：天津财经学院学报
【发表日期】
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2004年9期
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