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以中国股票市场为研究对象，运用GARCH模型计算沪深两市指数的条件异方差，进而测度其风险价值，有较好的测算效果。测算结果发现：2006年8月至2010年4月近4年中股市风险在2008年的1、2两月最大；总体上深市风险高于沪市风险。
中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法
【摘 要】
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以中国股票市场为研究对象，运用GARCH模型计算沪深两市指数的条件异方差，进而测度其风险价值，有较好的测算效果。测算结果发现：2006年8月至2010年4月近4年中股市风险在2008年的1
【机 构】
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兰州商学院统计学院
【出 处】
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发展
【发表日期】
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2010年7期
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