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中国汇率市场与国际原油市场间的溢出效应:基于BEKK-GARCH-TVPCopula模型 打开文本图片集 摘要：随着全球化进程的加速，中国汇率市场与国际原油市场间的联系不断加强，市场间波动传递与风险传染的可能性也逐渐加大。鉴于中国在岸汇率市场与离岸汇率市场在交易主体、监管条件等方面具有明显的异质性，将BEKK-GARCH-TVP Copula模型与CoVaR方法结合，来考察两汇率市场与国际原油市场间的动态非线性相依结构，并准确度量中国汇率市场与国际原油市场间的波动与风险溢出效应。