【摘 要】
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摘要:使用铝期货对铝现货进行套期保值,用风险价值方法度量期货套期保值的风险,分析期货量影响套期保值VaR风险的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值VaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感度,并解释其经济意义。为现货交易者根据套期保值风险价值的敏感程度增减期货量提供帮助。 关键词:铝期货 套期保值 t分布 风险价值 敏感度 【中图分类号】F830.9【文献标识码】A 【文章编号】1009
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摘要:使用铝期货对铝现货进行套期保值,用风险价值方法度量期货套期保值的风险,分析期货量影响套期保值VaR风险的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值VaR风险关于期货量的一阶、二阶敏感度,并解释其经济意义。为现货交易者根据套期保值风险价值的敏感程度增减期货量提供帮助。
关键词:铝期货 套期保值 t分布 风险价值 敏感度
【中图分类号】F830.9【文献标识码】A 【文章编号】1009-9646(2009)06-0110-03
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