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协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益将观测值与预测值相结合,测算了较为精确的时变系数,增强了模型的稳定性,降低了价差的波动。
状态空间模型下构建动态交易比例系数协整模型探究
【摘 要】
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协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益
【机 构】
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中国海洋大学经济学院
【出 处】
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山西农经
【发表日期】
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2019年3期
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